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公告详情

关于调整ETF期权持仓限额有关事项的公告

2019-12-20 14:07:02

尊敬的投资者:

  为有效发挥期权产品的市场功能,根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》《上海证券交易所股票期权持仓限额管理业务指引》的有关规定,上海证券交易所(以下简称上交所)就调整ETF期权持仓限额有关事项公告如下:

 

  一、投资者(含个人投资者及机构投资者,下同)单个合约品种权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。

 

  二、我司根据客户期权交易、额度使用及风险承受能力情况,按照以下标准,审慎确定、调整客户衍生品合约账户(以下简称合约账户)单个合约品种持仓限额:
  (一)新开合约账户权利仓持仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张。
  (二)我司评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到100张且具备三级交易权限的客户,权利仓持仓限额1000张、总持仓限额2000张、单日买入开仓限额4000张。
  (三)我司评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到500张、自有资产余额超过100万元且具备三级交易权限的客户,权利仓持仓限额2000张、总持仓限额4000张、单日买入开仓限额8000张。
  (四)我司评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到1000张、自有资产余额超过300万元且具备三级交易权限的客户,权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。
  本公告所称自有资产余额,指投资者托管在我司的沪深证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)。
  本公告所称期权合约成交量,指投资者在沪市期权合约品种交易中合并计算的成交量。

 

  三、个人投资者买入金额不得超过其自有资产余额10%与证券账户过去6个月日均持有沪深证券市值20%的较高者。
  对于经评估认为风险承受能力较强且满足一定条件的个人投资者,我司可以结合其期权交易、额度使用及风险承受能力情况,按照以下情形调整买入金额限额:
  (一)对于具备三级交易权限的客户,其买入金额限额最高为该客户自有资产余额的20%。
  (二)对于权利仓持仓限额已达到2000张的客户,其买入金额限额最高为该客户自有资产余额的30%。
  买入金额限额结果按照10000元的整数倍向上取整。

 

  四、我司根据本通知规定对客户核定的ETF期权权利仓持仓限额、总持仓限额、单日买入开仓限额,可统一适用于沪市各ETF期权合约品种。

 

  五、本公告自2019年12月23日起实施。请投资者注意投资风险,谨慎参与期权交易。

 

  特此公告。

 

中山证券有限责任公司
2019年12月20日